Essai sur quelques problèmes d'identification en économie - Archive ouverte HAL Access content directly
Theses Year : 2009

Essai sur quelques problèmes d'identification en économie

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Abstract

This PhD thesis presents three independent research topics, related however by the issue of the identification of economic models. The first chapter is dedicated to the identification of nonparametric instrumental models. I first study the completeness condition, which has been recently used in nonparametric instrumental regression or in measurement error models. For that purpose, I suppose that a nonparametric, additively separable model holds between the two variable, together with a large support condition. In this framework, different versions of completeness are obtained, depending on the regularity conditions imposed on the model. The second part of this chapter develops a new method for dealing with endogenous selection. This method is based on the independence between the instruments and the selection and relies on a completeness condition between the outcome and the instrument. An estimation procedure and an application are also proposed. The second chapter studies two empirical industrial organization models. The first part considers the nonparametric identification of the common value auction model. The main identifying assumption is that the support of the distribution of the signals, conditional on the value of the good, varies with this value. The advantage of our approach is that, apart from this condition, it does not rely on functional restrictions, contrarily to the existing literature. The second part focuses on the adverse selection model. This model is defined by the objective function of the principal, the agent's utility and the distribution of their type. We show that the identification of the model requires the knowledge of at least one of the three functions. We also show that exogenous changes in the objective function of the principal enable to identify fully or partially the model. A nonparametric estimation is proposed and used to test the optimality of contracts. The third chapter focuses on peer effect models. Whereas these models are usually considered nonidentified, we show that a slight modification of the standard linearin-means model enables in general to identify the structural parameters, by using the group size variations. These results are extended to a binary version of the model. Parametric estimation of the model is also considered, as well as the finite distance properties of the estimator.
Cette thèse présente trois sujets de recherche indépendants, liés néanmoins par la question de l'identification de modèles économiques. Le premier chapitre est consacré à l'identification de modèles non-paramétriques instrumentaux. J'étudie tout d'abord la condition de complétude, qui a été utilisée récemment dans la régression non-paramétrique instrumentale ou dans le cadre de modèle à erreurs de mesure. Cet essai considère un modèle non-paramétrique additivement séparable entre les deux variables, avec une condition de large support. Dans ce cadre, différentes versions de la condition de complétude sont obtenues selon les conditions de régularité imposées au modèle. La deuxième partie du chapitre développe une nouvelle méthode pour résoudre la sélection endogène. Celle-ci s'appuie sur l'indépendance entre les instruments et la sélection et la condition précédente de complétude de la variable dépendante pour l'instrument. Une méthode d'estimation et une application sont également proposées. Le deuxième chapitre se concentre sur les modèles d'économie industrielle empirique. Le premier essai considère l'identification non-paramétrique des modèles d'enchères à valeur commune. L'hypothèse identifiante principale est que le support de la distribution des signaux conditionnellement à la valeur du bien varie avec cette valeur. L'intérêt de cette approche est que, hormis cette condition, elle ne repose pas sur des restrictions fonctionnelles, contrairement à la littérature existante. Le deuxième essai étudie le modèle de sélection adverse. Celui-ci est défini par la fonction objectif du principal, l'utilité des agents et la distribution de leur type. Nous prouvons que l'identification de ce modèle nécessite la connaissance d'au moins l'une de ces trois fonctions. Nous montrons également que des changements exogènes dans la fonction objectif du principal sont suffisants pour obtenir une identification partielle ou totale. Une méthode d'estimation non-paramétrique est proposée et utilisée pour tester l'optimalité des contrats. Le troisième chapitre, enfin, se focalise sur les modèles d'effets de pairs. Alors que ces modèles sont généralement considérés comme non-identifiés, nous montrons qu'une légère modification du modèle linéaire standard permet en général d'identifier les paramètres structurels, en utilisant les variations de taille de groupe. Ces résultats sont étendus à une version binaire de ce modèle.
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Dates and versions

tel-00402960 , version 1 (08-07-2009)

Identifiers

  • HAL Id : tel-00402960 , version 1

Cite

Xavier d'Haultfoeuille. Essai sur quelques problèmes d'identification en économie. Economics and Finance. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2009. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00402960⟩
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